基于風(fēng)控的量化趨勢交易決策系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明屬于交易決策領(lǐng)域，具體涉及一種基于風(fēng)控的量化趨勢交易決策系統(tǒng)和方法。
【背景技術(shù)】
[0002]量化投資是最近幾十年來在國際金融投資界興起的一個新方法，發(fā)展勢頭迅猛，和基本面分析、技術(shù)面分析并稱為三大主流分析方法。后兩者可以看作是傳統(tǒng)的證券分析理論，而量化投資則是結(jié)合了現(xiàn)代數(shù)學(xué)概率統(tǒng)計理論和金融數(shù)據(jù)分析工程，利用高速的計算機(jī)數(shù)據(jù)處理能力來實現(xiàn)的一種全新的分析方式，是現(xiàn)代化的分析方法。
[0003]和傳統(tǒng)的分析方法相比，量化交易決策系統(tǒng)的的最大特點是定量化和精確化，有明確的買、賣時點，交易行為更多的是基于計算機(jī)對價格走勢及相關(guān)因素的分析，而非人的主觀判斷，進(jìn)而避免由于人的情緒波動、貪婪或恐懼、甚至迷信預(yù)言、輕信所謂內(nèi)幕消息對交易決策的影響。
[0004]目前的量化交易系統(tǒng)大致分兩類，一種是高頻交易模式，這種模式極度依賴計算機(jī)的高速處理能力和交易商的交易接口處理能力，在價格的隨機(jī)變動中博取微利機(jī)會，積少成多，實現(xiàn)盈利，但問題是成功99次，有一次交易失敗，虧損敞口擴(kuò)大，即可能回吐全部利潤或致大幅虧損，且高頻交易所帶來的高額手續(xù)費，對投資者也是不小的損失。第二種是量化趨勢交易，因在趨勢中會存在隨機(jī)反向波動，大多系統(tǒng)把研究的出發(fā)點放在盡可能多的采集、分析影響價格的各項數(shù)據(jù)，即可能找到一個幾乎確認(rèn)的決策點，以預(yù)測價格下一步的趨勢。但這樣的結(jié)果，一是增加了不必要的數(shù)據(jù)處理內(nèi)容和時間，延誤決策時機(jī)，待機(jī)會確定時往往市場已沒有機(jī)會；二是影響價格走勢的數(shù)據(jù)因素選取過多、處理量大，造成參數(shù)需要不斷修正、調(diào)整，而這種修正又是一種基于主觀的經(jīng)驗值，偏離了量化交易決策的客觀性，進(jìn)而影響到投資實效。
[0005]量化分析有眾多優(yōu)于傳統(tǒng)分析方法的好處，但也不是可以取代傳統(tǒng)分析或主觀分析，能解決一切交易決策問題，這是一個很大的認(rèn)識誤區(qū)。因為沒有完美的交易算法，價格趨勢是走出來的，不是預(yù)測來的，數(shù)學(xué)模型在臨界值附近會頻發(fā)許多失誤信號，即數(shù)據(jù)噪點，這些信號有必要通過人的主觀干預(yù)進(jìn)行取舍，但這種干預(yù)必須非常簡單、明確，而非參數(shù)的不斷調(diào)整。所以，依賴量化模型進(jìn)行完全的程序化交易效果也不理想，但如何清晰、明確的界定何時使用量化交易決策、何時運用主觀分析方法，就成為實際投資交易決策中一個很大的難點。
[0006]因此，雖然目前有各種各樣的交易決策分析方法，但由于研發(fā)理念、實現(xiàn)技術(shù)的認(rèn)知偏差，真正能做到盤中即時明確給出買賣時點、既客觀控制交易風(fēng)險、又主觀獲取合理最大收益、并實現(xiàn)可持續(xù)穩(wěn)定盈利的量化交易決策方案并不多，以致投資者缺乏輔助交易工具、輕信傳言、盲目交易、虧損連連。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0007]為了解決上述問題，本發(fā)明提供一種基于風(fēng)控的量化趨勢交易決策系統(tǒng)，所述決策系統(tǒng)將投資風(fēng)險量化，計算出買、賣、止盈、止損操作點；
進(jìn)一步地，所述決策系統(tǒng)包括輸入模塊、處理模塊、決策模塊和輸出模塊，所述處理模塊包括風(fēng)控計算單元和交易計算單元，所述處理模塊一端連接輸入模塊，另一端通過所述決策模塊連接所述輸出模塊；
進(jìn)一步地，所述風(fēng)控計算單元包括風(fēng)控模型:
Risk = C0.T.V.Ra.Pr其中:Co為交易成本價；
T為交易成功后的趨勢持續(xù)周期；
V為交易成功后持有期的風(fēng)險值；
Ra為交易成功后持有期內(nèi)價格波動幅度；
Pr為交易成功后持有期的止盈值；
進(jìn)一步地，所述風(fēng)控單元通過風(fēng)控模型進(jìn)行模擬交易，交易成功后，所述輸入模塊向所述風(fēng)控模型中輸入交易成本價、交易成功后的趨勢持續(xù)周期、交易成功后持有期的風(fēng)險值、交易成功后持有期內(nèi)價格波動幅度、交易成功后持有期的止盈值，所述風(fēng)控模型計算獲得該交易的風(fēng)險值Risk;
所述交易計算單元包括交易模型:
Trade = C.Ma.R.P其中:C為價格收盤價；
Ma為收盤價均線；
R為收盤價隨機(jī)波動值；
P為價格趨勢形成概率；
進(jìn)一步地，交易成功后，所述輸入模塊向所述交易模型中輸入收盤價、收盤價均線、收盤價隨機(jī)波動值、價格趨勢形成概率，所述交易模型計算投資者允許交易的買賣時點，所述Trade值為允許交易的實時價格；
進(jìn)一步地，所述決策模塊包括指令單元，所述指令單元根據(jù)交易模型中的Trade算法獲取交易的時間及交易價格；
進(jìn)一步地，所述決策模塊包括指令單元，所述指令單元根據(jù)交易模型中的Trade算法的計算結(jié)果獲取買賣時點，即交易時間和交易價格；
進(jìn)一步地，所述指令單元根據(jù)交易模型中計算的Trade值確定允許交易的價格，將該價格輸入所述風(fēng)控模型中，通過所述風(fēng)控模型進(jìn)行試錯計算，即Risk值的計算方法，進(jìn)一步確定交易時間及交易價格，Risk值為負(fù)值，價格觸發(fā)止損值，發(fā)出止損指令，Risk值為正值，進(jìn)入量化交易，獲得合理止盈收益或主觀交易，以爭取最佳止盈收益；
進(jìn)一步地，所述決策模塊輸入端分別連接所述風(fēng)控計算單元和所述交易計算單元，所述決策模塊輸出端連接所述輸出模塊；
進(jìn)一步地，所述決策系統(tǒng)基于交易平臺實現(xiàn)量化趨勢交易，所述輸入模塊連接遠(yuǎn)端交易平臺，獲取交易成本價、交易成功后的趨勢持續(xù)周期、交易成功后持有期的風(fēng)險值、交易成功后持有期內(nèi)價格波動幅度、交易成功后持有期的止盈值數(shù)據(jù)，所述輸出模塊與遠(yuǎn)端交易平臺連接，將所述決策模塊輸出的交易指令傳達(dá)給遠(yuǎn)端交易平臺進(jìn)行交易； 進(jìn)一步地，所述決策系統(tǒng)各模塊及單元之間的連接方式為通訊連接；
進(jìn)一步地，一種決策方法，基于權(quán)利要求1-5之一的決策系統(tǒng)，所述決策方法在概率分析基礎(chǔ)上提供交易指令，在風(fēng)險控制前提下對所述交易指令進(jìn)行試錯，對錯誤指令提供止損值，強(qiáng)制平倉，對正確指令提供止盈值，提供量化交易或主觀交易；
進(jìn)一步地，所述決策方法包括:
S1:根據(jù)收盤價、收盤價均線、收盤價隨機(jī)波動值、價格趨勢形成概率的計算結(jié)果，Trade = C.Ma.R.P，確定投資者可以交易的買賣時點，發(fā)出交易指令；
52=Risk = C0.T.V.Ra.Pr，根據(jù)交易成本價、持續(xù)周期、持有期風(fēng)險值、持有期價格波動幅度、持有期止盈值得計算，即時得到該交易的風(fēng)險值Risk ;
53:判斷Risk值，Risk值為負(fù)值，進(jìn)入S4; Risk值為正值，進(jìn)入S5 ；
54:價格觸發(fā)止損值，發(fā)出止損指令；
55:量化交易，獲得合理止盈收益或主觀交易，以爭取最佳止盈收益。
[0008]本發(fā)明決策系統(tǒng)的有益效果有以下幾點:
1、通過量化交易模型，給出精確的買、賣、止盈、止損操作點，避免主觀交易的不確定性和情緒化影響；
2、有效控制交易失敗風(fēng)險，捕捉趨勢性機(jī)會非高頻交易，動態(tài)跟蹤止盈，獲取合理的投資收益；可持續(xù)、穩(wěn)定盈利；
3、明確主觀交易與量化交易的運用界限，即:在盈利情況下，可主觀交易以博取最佳收益；虧損情況下，嚴(yán)格按量化決策系統(tǒng)執(zhí)行，避免僥幸心理造成損失擴(kuò)大；
4、量化明確了可操作的最小漲跌周期，有助于選擇獲利或止損的最佳了結(jié)時點，即??盈利時有助于選擇最佳獲利時點；虧損時避免主觀觀望，錯過最佳止損時機(jī)。
【附圖說明】
[0009]圖1為本發(fā)明決策系統(tǒng)的系統(tǒng)模塊圖；
圖2為本發(fā)明決策方法的操作流程圖。
【具體實施方式】
[0010]為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚明白，以下結(jié)合附圖及實施例，對本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)描述。應(yīng)當(dāng)理解，此處所描述的具體實施例僅用于解釋本發(fā)明，并不用于限定本發(fā)明。
[0011 ] 相反，本發(fā)明涵蓋任何由權(quán)利要求定義的在本發(fā)明的精髓和范圍上做的替代、修改、等效方法以及方案。進(jìn)一步，為了使公眾對本發(fā)明有更好的了解，在下文對本發(fā)明的細(xì)節(jié)描述中，詳盡描述了一些特定的細(xì)節(jié)部分。
[0012]如圖1所示，圖1為一種基于風(fēng)控的量化趨勢交易決策系統(tǒng)的系統(tǒng)模塊圖，圖2為本發(fā)明決策模塊3進(jìn)行決策判斷的流程圖。
[0013]所述系統(tǒng)包括輸入模塊1，處理模塊2、決策模塊3和輸出模塊4。
[0014]所述輸入模塊I與所述處理模塊2相連。
[0015]所述處理模塊2包括風(fēng)控計算單元21和交易計算單元22。
[0016]所