技術(shù)特征：

1.一種基于長短期記憶模型的外匯市場風(fēng)險量化和預(yù)警方法，其特征在于所述方法如下：

2.如權(quán)利要求1所述的一種基于長短期記憶模型的外匯市場風(fēng)險量化和預(yù)警方法，其特征在于所述方法步驟s3.3具體如下：訓(xùn)練過程中，基于測試集使用反向傳播算法對模型預(yù)測的輸出結(jié)果和原始的真實結(jié)果進(jìn)行誤差計算，基于減少誤差的目標(biāo)做模型參數(shù)迭代更新，從數(shù)百輪的迭代過程中選擇最佳一組模型參數(shù)，使得模型預(yù)測誤差最小，完成匯率模型的訓(xùn)練，評估過程中，基于訓(xùn)練好的模型參數(shù)帶入測試集進(jìn)行誤差評估計算，保證模型在測試集上誤差表現(xiàn)和訓(xùn)練集上基本一致。

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及金融數(shù)據(jù)處理分析領(lǐng)域，具體來說是一種基于長短期記憶模型的外匯市場風(fēng)險量化和預(yù)警方法，所述方法如下：S1.獲取影響匯率風(fēng)險的歷史特征數(shù)據(jù)，并在原始數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行特征衍生和篩選，構(gòu)建數(shù)據(jù)集；S2.構(gòu)建穩(wěn)定算子和誤差糾正算子，計算調(diào)整系數(shù)，避免高權(quán)重貨幣自身劇烈波動造成風(fēng)險預(yù)警失準(zhǔn)；S3.構(gòu)建樣本和匯率預(yù)測LSTM模型，基于歷史數(shù)據(jù)預(yù)測匯率變化，訓(xùn)練和評估匯率預(yù)測模型；S4.檢驗匯率預(yù)測LSTM模型的結(jié)果并判斷是否進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。本發(fā)明優(yōu)點(diǎn)在于：通過獲取一段時間的歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，即可利用本發(fā)明中的模型判斷當(dāng)日匯率波動以及是否存在異常波動的風(fēng)險。

技術(shù)研發(fā)人員：何鵬,倪驥燁,陳祠,賈凡,盧歡,盧靜,馮路平,林嘉琪
受保護(hù)的技術(shù)使用者：銀行間市場清算所股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2025/1/6