專利名稱：：一種利用地質風險后凈現值決策油氣鉆探的方法
技術領域：
：本發(fā)明涉及一種利用地質風險后凈現值及對應的投資組合模型決策油氣鉆探的方法。
背景技術：
：目前，在石油勘探項目經濟評價中，內部收益率(IRR)和凈現值(NPV)普遍作為衡量評價項目的主要經濟指標。但是它是建立在發(fā)現了一定體積的油氣量的假設之上，并不涉及地質成功的概率。石油工業(yè)上游的最大風險就是地質風險，所以在項目的選擇過程中，需要考慮的另一個重要因素就是地質成功的概率或者是發(fā)現的油氣量超過最小經濟規(guī)模的概率。這樣，多個目標之間進行比較時，就需要同時考慮兩個指標(地質成功概率和內部收益率)，對比的標準有兩個，孰優(yōu)孰劣很難比較出。證券市場中廣泛使用投資組合模型來消除一定的非系統(tǒng)風險，使得所選擇的投資組合在一定風險下收益最大或是在一定收益下風險最小。目前，石油勘探項目投資組合的優(yōu)選沿用了證券市場中的投資組合模型，但是該模型的兩個重要經濟指標"風險"和"收益"完全是市場條件下的風險和收益，沒有考慮石油勘探中的重要風險，即地質風險因素。在目前常用的投資組合模型中，"風險"是以現代投資組合理論中的iWY半標準方差來定義的，它本身與地質風險無關；"收益"是以勘探目標鉆探成功后的收益——NPV來定義的，也忽略了地質風險，這兩項重要指標都忽略了地質風險的存在，使取得的投資組合風險比實際風險要低，收益指標卻比實際要高，在很大程度上使得投資組合結果可信度降低。
發(fā)明內容本發(fā)明的目的是為了提高勘探的成功率，提供一種地質風險后凈現值(NPVrisP及對應的投資組合模型，克服應用于石油勘探項目的投資組合模型沒有考慮地質風險，以及風險和收益與實際勘探效果存在較大差異的不足，使風險和收益與實際更加接近，從而確定油氣的鉆探。本發(fā)明將地質成功率和經濟指標相結合，引入一種新的可行性指標——風險后凈現值(NPVris》。使用這個概念，在同時考慮地質因素和經濟指標時，多個項目之間可以相互比較，對比的標準只有一個，而不是兩個。這樣，只需規(guī)定一個指標值一~NPV^作為決策指標，多個項目的相對優(yōu)越性就能比較出來。本發(fā)明提供了一種引入地質風險的風險后投資組合模型，該模型可以使風險和收益與實際更加接近，使得投資組合可信度大大提升?？朔耸涂碧巾椖康耐顿Y組合模型沒有考慮地質風險，以至風險和收益與實際勘探效果存在較大差異的不足.本發(fā)明通過考慮風險的IRR推導出考慮風險的NPV，將地質風險引入到投資組合模型中，風險后投資組合模型的實現過程是按常規(guī)經濟評價方法，計算不同折現率下的凈現值A^^;將考慮不同地質風險后的I/^作為新的折現率，計算在新的折現率下的凈現值，即考慮地質風險的凈現值NPViri;利用公式NPVrisk=NPVio-NPViri計算出考慮地質風險后的凈現值；縱坐標用NPV^k半標準方差表示風險，橫坐標用風險NPV&k來定義地質風險后的價值，即可建立風險后投資組合優(yōu)化模型。本方法步驟是(1)、首先取地下地質條件和油氣成藏條件作為參數，包括油源、儲層、圈閉、保存、配套；(2)、根據(1)取的參數用風險概率法計算出地質風險值，得到對應的地質成功率；P=l—RR——圈閉地質風險值(0《R《1);Ri——單項地質條件值(油源、儲層、圈閉、保存、配套，0《Ri《l);P——地質成功率(0《P《1)。(3)根據(1)取的參數分別計算不同的折現率的凈現值；iW=t(C/_Q9),(lH)NPV——凈現值；CI——現金流入量；CO——現金流出量；(CICO)t——第t年的凈現金流量；n——項目計算周期。(4)根據(2)、(3)計算出不同地質成功率所對應的風險凈現值NPV^;NPVrisk=NPVi0—NPVwNPVrisk—風險后凈現值；NPViri—考慮風險的凈現值；NPVio—未考慮地質風險的凈現值。(5)單目標鉆探決策當NPU、于零時，放棄，當NPV^大于或等于零時，可以鉆探；(6)組合目標鉆探決策A、建立風險后投資組合優(yōu)化模型縱坐標用A^^M半標準方差表示風險，橫坐標用風險A^^^來定義地質風險后的價值，建立風險后投資組合優(yōu)化模型；B、組合目標鉆探決策的風險凈現值優(yōu)化將多個項目的NPV^相互比較，選擇NPV^大的項目，淘汰NPV^小的項目；(7)組合目標鉆探決策當優(yōu)選的目標鉆探組合滿足生產要求，決策可以開發(fā)，否則放棄。發(fā)明效果本發(fā)明引入了一種新的可行性指標——NPVH"的概念和計算方法，將地質成功率引入到項目經濟評價中，有利提高勘探的成功率。當計算出的鉆探目標的NPV^大于或等于零時，表明該鉆探目標在考慮地質風險后可以鉆探，否則不可以鉆探；當多個項目相互比較時，NPV^大的項目優(yōu)于NPU、的項目。本發(fā)明與現有投資組合模型相比，更適合石油勘探項目投資組合的優(yōu)選，因為它在現有模型基礎上引入了地質風險因素，不僅繼承了現有模型消除市場非系統(tǒng)風險的能力且易于通過高效新區(qū)選擇投資組合的優(yōu)點，還將對石油勘探有重大影響的地質風險因素引入到模型之中，增加了可信度，使得優(yōu)選的投資組合結果更加符合實際。當優(yōu)選出的投資組合的勘探指標既滿足公司生產要求又符合戰(zhàn)略決策時，表明該投資組合可以采用，否則不可以采用。圖l是本發(fā)明的流程圖2是本發(fā)明地質成功率與風險NPV的交會圖3是本發(fā)明風險后優(yōu)化投資組合模型線性規(guī)劃法優(yōu)化后NPV結果圖；圖4是本發(fā)明風險后優(yōu)化投資組合模型優(yōu)化投資高效組合圖。具體實施例方式下面結合附圖對本發(fā)明的實施例作進一步詳細描述。由圖1一圖4可知，本發(fā)明是先取地下地質條件和油氣成藏條件(油源、儲層、圈閉、保存、配套五項)作為參數，用風險概率法計算出地質風險值，得到對應的地質成功率。分別計算不同的折現率的凈現值，再計算出不同地質成功率所對應的凈現值。然后通過前面折現率與凈現值的對應關系，求出各凈現值對6應的折現率，即不同成功率下的風險IRR，并計算出實際成功率下對應的風險IRR;然后利用風險IRR計算出不同成功率對應的風險NPV和實際成功率下對應的風險NPV。最后將考慮不同地質風險后的凈現值NPV^引入到投資組合模型中，即縱坐標用NPVrisk半標準方差表示風險，橫坐標用風險NPVrisk來定義地質風險后的價值。該模型既考慮了地質風險，同時又考慮了組合不確定性風險。實施例l對大慶油田太3圈閉評價項目進行風險后經濟指標計算太3圈閉評價項目在常規(guī)經濟評價中計算出的凈現值(NPV)是388.3萬元，經過地質綜合評價確定地質風險為56%，即地質成功率為44%。使用風險后凈現值計算方法對太3圈閉評價項目進行了計算。圖l是用風險后凈現值計算方法計算的不同成功率對應的風險NPV結果圖。計算結果顯示在地質成功率為44%時，風險IRR等于13.07%，風險NPV等于171萬元，表明太3圈閉在考慮地質風險后可以鉆探。各成功率下所對應的風險IRR和風險NPV的計算結果見表1。實施例2利用風險后優(yōu)化投資組合模型對大慶油田26個圈閉評價項目的投資組合進行優(yōu)化計算選擇大慶油田26個圈閉評價項目，先對26個圈閉評價項目分別進行風險后經濟評價，得到每個圈閉的風險NPV和風險儲量等參數，再進行風險后優(yōu)化投資組合計算。圖2是風險后優(yōu)化投資組合模型線性規(guī)劃法優(yōu)化后風險NPV結果圖，圖3是風險后優(yōu)化投資組合模型優(yōu)化投資高效組合圖。線性規(guī)劃法風險后組合優(yōu)化結果見表2。計算結果顯示，該投資組合的各項勘探指標(勘探投資、開發(fā)投資、總投資及風險儲量)均滿足要求，表明該投資組合可以采用。7表1<table>tableseeoriginaldocumentpage8</column></row><table>8<table>tableseeoriginaldocumentpage9</column></row><table>權利要求1.一種利用地質風險后凈現值決策油氣鉆探的方法，其特征在于包括如下步驟(1)、首先取地下地質條件和油氣成藏條件作為參數，包括油源、儲層、圈閉、保存、配套；(2)、根據(1)取的參數用風險概率法計算出地質風險值，得到對應的地質成功率；(3)根據(1)取的參數分別計算不同的折現率的凈現值；(4)根據(2)、(3)計算出不同地質成功率所對應的風險凈現值NPVrisk；(5)單目標鉆探決策當NPVrisk小于零時，放棄，當NPVrisk大于或等于零時，可以鉆探；(6)組合目標鉆探決策A、建立風險后投資組合優(yōu)化模型縱坐標用NPVrisk半標準方差表示風險，橫坐標用風險NPVrisk來定義地質風險后的價值，建立風險后投資組合優(yōu)化模型；B、組合目標鉆探決策的風險凈現值優(yōu)化將多個項目的NPVrisk相互比較，選擇NPVrisk大的項目，淘汰NPVrisk小的項目；(7)組合目標鉆探決策當優(yōu)選的目標鉆探組合滿足生產要求，決策可以開發(fā)，否則放棄。2.根據權利要求1所述的一種確定油氣鉆探的方法，其特征在于地質風險后的7VP^m由公式(1)求得7WrM=M^.0—(1)式中7V尸Ki一風險后凈現值；A^^w—考慮風險的凈現值；7V尸^一未考慮地質風險的凈現值。全文摘要本發(fā)明涉及一種利用地質風險后凈現值決策油氣鉆探的方法，首先取地下地質條件和油氣成藏條件作為參數，用風險概率法計算出地質風險值，得到對應的地質成功率；再根據所取的參數分別計算不同的折現率的凈現值和計算出不同地質成功率所對應的風險凈現值NPV_risk；當NPV_risk大于或等于零時，決策單目標可以鉆探；建立風險后投資組合優(yōu)化模型和優(yōu)化組合目標鉆探決策的風險凈現值，當優(yōu)選的目標鉆探組合滿足生產要求，決策組合目標鉆探可以，否則放棄；本方法只需規(guī)定一個NPVrisk作為決策指標，多個項目的相對優(yōu)越性就能比較出來，使風險和收益與實際勘探效果更加接近，大大提升了投資組合可信度。文檔編號G06Q50/00GK101295373SQ20071009864公開日2008年10月29日申請日期2007年4月24日優(yōu)先權日2007年4月24日發(fā)明者米石云,胡素云,謝紅兵,郭秋麟,陳寧生申請人:中國石油天然氣股份有限公司